副教授
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宋泽芳
作者:   时间:2021-06-27   点击数:
职称 副教授,硕士生导师 Email song_zefang@163.com
研究领域 金融时间序列分析、潜变量分析、贝叶斯统计推断、投资者情绪分析


宋泽芳  副教授硕士生导师

 Email: song_zefang@163.com

办公室:行政西前座405

研究领域:金融时间序列分析、潜变量统计推断、贝叶斯统计推断、投资者情绪分析随机微分方程

个人简介

宋泽芳,统计学博士,皇冠线上网站(中国)有限公司副教授中国现场统计研究会经济与金融统计分会理事中国现场统计研究会资源与环境统计分会理事,广东省现场统计学会理事。多次在香港中文大学做访问学者。目前主要研究领域包括金融时间序列分析、潜变量分析、贝叶斯推断、投资者情绪分析等。主持国家自然科学基金项目1项,科研成果发表在《Science China-Mathematics》、《Applied Numerical Mathematics》、《系统工程理论与实践》、《数理统计与管理》等期刊上。

教育背景

2009.09至2016.6皇冠线上网站,硕士、博士

职业经历

1.学术工作经历

2023.11--至今,   皇冠线上网站(中国)有限公司,副教授

2016.07-2023.11,皇冠线上网站(中国)有限公司,讲师

2.外工作经历

2016.08至2016.09,香港中文大学,访问学者

2017.06至2017.08,香港中文大学,访问学者

2019.06至2019.08,香港中文大学,访问学者

2020.01至2020.02,美国德克萨斯大学,访问学者

教授课程

本科生:数据可视化、贝叶斯统计、多元统计分析、金融时间序列分析、统计学、计量经济学、金融工程

研究生:非参数统计、时间序列分析

科研服务

国家自然科学基金青年项目,主持,两类带有潜变量的金融时间序列模型及其在行为金融中的应用,立项经费:23万,项目起止时间:20181月-2020年12月

广州市科技计划一般项目,主持,高频、混频数据下含潜变量的GARCH类模型推断及其应用研究,立项经费:5万元,项目起止时间:2022年4月--2024年3月

研究成果

发表的期刊文章

黄雨婷, 宋泽芳, 李元. 基于文本挖掘的股评情绪效应分析,数理统计与管理,2023,42(2):229-242.

Zefang Song, Huafei Di. Instability analysis and regularization approximation to the forward/backward problems for fractional damped wave equations with random noise, Applied Numerical Mathematics, 2022,DOI: https://doi.org/10.1016/j.apnum.2022.12.017.

Chunliang Deng, Xingfa Zhang , Yuan Li, Zefang Song. On the test of the volatility proxy model. Communications in Statistics-Simulation and Computation, 2022,51(12): 7390-7403.

吴文诗,宋泽芳,张兴发,李元. 基于混频数据的投资者情绪与股市波动效应的研究,皇冠线上网站学报(自然科学学报),202221(4)68-79.

Zefang Song, Xinyuan Song, Yuan Li. Bayesian analysis of ARCH-M model with a dynamic latent variable, Econometrics and Statistics ,2023, 28:47-62

陈小玲,张兴发,李元,宋泽芳. 一类带有线性GARCH类误差的滑动平均模型,数学的实践与认识,2021,51(18):118-131.

[7] Huafei Di, Zefang Song. Initial and Boundary Value Problems for a Class of Nonlinear Metaparabolic Equations. Advances in Mathematical Physics,2021(3): 1-10.

[8] Huafei, Di, Yadong Shang, Zefang Song. Initial boundary value problem for a class of strongly damped semilinear wave equations with logarithmic nonlinearity, Nonlinear Analysis: Real World Applications, 2020, 51:0-102968.

[9] Huafei Di, Lin Chen, Zefang Song. Some results on blow-up phenomenon for nonlinear porous medium equations with weighted source, European Journal of Pure and Applied Mathematics, 2020, 13(3):645-662.

[10] 古志婷,宋泽芳,李元. 基于LASSO变量选择与多因子模型的增强型指数基金的构造研究. 数理统计与管理,2020, 39(3):417-428.

[11] 夏英俊,胡志勇,宋泽芳,黄雨婷. 上市公司价值创造力影响因素分析,统计与决策,2020, 36(17):181-184.

[12] 胡志勇,夏英俊,黄琼宇,李旎,宋泽芳. 基于SEM的公司治理对会计信息可比性的影响研究,数理统计与管理,2019, 38(5):899-907.

[13] 李元,宋泽芳. 投资者情绪效应的度量方法述评,皇冠线上网站学报(自然科学学报),2017(04):5-11.

[14] Zefang Song, Xingfa Zhang, Yuan Li, Qing Xiong, A linear varying coefficient ARCH-M model with a latent variable, SCIENCE CHINA Mathematics,2016,59(9): 1795-1814.

[15] 宋泽芳,李元. 基于投资者情绪的市场均值—方差关系研究,数理统计与管理,2015,34(6): 1102-1110.

[16] 宋泽芳,李元. 投资者情绪与股票特征,系统工程理论与实践,2012,32(1): 27-33.


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